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什么是期权定价的二叉树模型

发布时间：2023-08-10 16:24:27 阅读量：183

假设投资者是风险中立的，以单期定价为例，

设某期权当前的市场价格为S₀，一期后价格可能上升为S_H，也可能下降为S_L

W_H为其价格上升的概率；（1-W_H）为价格下降的概率；r_f为无风险利率

内容来源：网络

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什么是期权定价的二叉树模型

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2023-08-10 16:24:27

假设投资者是风险中立的，以单期定价为例，

设某期权当前的市场价格为S₀，一期后价格可能上升为S_H，也可能下降为S_L

W_H为其价格上升的概率；（1-W_H）为价格下降的概率；r_f为无风险利率

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