Black-Scholes公式为:
其中:
C—期权初始合理价格
K—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ2—年度化方差
内容来源:网络
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Black-Scholes公式为:
其中:
C—期权初始合理价格
K—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ2—年度化方差
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