期权知识

Black-Scholes公式为:

  其中: 

 

  C—期权初始合理价格  

     K—期权交割价格 

  S—所交易金融资产现价 

  T—期权有效期 

  r—连续复利计无风险利率 

  σ2—年度化方差 

内容来源:网络

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