广州期货交易所 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：工业硅、多晶硅 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
期货：碳酸锂 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 2元/笔 |
信息量>8000 | 4元/笔 | 10元/笔 |
全部期权 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
一、适用对象
当日在工业硅、碳酸锂期货合约或期权合约月份上信息量超过一定标准的客户和非期货公司会员。做市商做市交易免收申报费。 |
二、收费公式
申报费按日、按期货合约或期权合约月份收取，具体收费标准如下：
期货合约或期权合约月份的申报费＝Σ（客户或非期货公司会员当日在该期货合约或期权合约月份上各档位的信息量×该档位收费标准）。
其中，信息量＝下单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）＝信息量/有成交下单笔数-1。若客户或非期货公司会员某日在某期货合约或期权合约月份上有信息量但无成交，则当日在该期货合约或期权合约月份上其报单成交比（OTR）视为大于2。上述信息量包括附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性的指令、市价指令产生的报单和撤单笔数。 |
三、计费说明
对于同一客户在不同会员处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交下单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并根据该客户在不同会员处的信息量比例，确定其在对应会员处应付的申报费。
具有实际控制关系的客户或非期货公司会员视为一个客户计收申报费，对其信息量和有成交下单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并按照实际控制关系账户组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的申报费。
限价单、市价单：若全部成交仅计 1 笔下单笔数；若主动撤单，则计 1 笔下单笔数和 1 笔撤单笔数；若盘后被动撤单，则不计撤单笔数。
附加 FAK/FOK 属性订单：若全部成交仅计 1 笔下单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计 1 笔下单笔数和 1 笔撤单笔数。
套利订单：期货套利订单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上，不重复统计。
强行平仓订单：均计入信息量。
强制减仓订单：均不计入信息量。
期权询价订单：计入信息量。
有成交下单笔数：若某笔订单部分或全部成交，则该笔订单计为 1 笔有成交的下单笔数，1 笔订单若分多次成交不重复统计。
实控组客户计费：具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，交易所对其下单笔数、撤单笔数、询价笔数、信息量、有成交下单笔数、OTR 等指标合并计算，并按照实际控制关系账户组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的申报费。
多会员处开户客户计费：对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，对其全部交易编码的下单笔数、撤单笔数、询价笔数、信息量、有成交下单笔数、OTR 等指标合并计算，并根据该客户在不同会员处的信息量比例，确定其在对应会员处应付的申报费。 |
自2024年10月25日交易时起，在实施申报费的合约上，由非附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。交易所的市价指令、止损（盈）指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 |
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郑州商品交易所 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、苹果、对二甲苯、烧碱、尿素、甲醇、菜油、菜粕、白糖 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
期货：普通小麦、优质强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、棉纱、油菜籽、瓶片、短纤、花生 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
期货：PTA | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 2元/笔 |
8000﹤信息量≤20000 | 5元/笔 | 10元/笔 |
信息量>20000 | 10元/笔 | 40元/笔 |
全部期权： | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
一、适用对象
在实施申报费的品种上，每日信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员。其中，做市商做市交易免收申报费。 |
二、期货品种申报费收费公式
期货品种申报费根据客户或非期货公司会员在期货合约上的报单成交比（OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
客户或非期货公司会员在某个期货合约上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该期货合约上各档位的信息量×相应费率)。
其中，信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和；报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）- 1。
若客户或非期货公司会员某日在某期货合约上有信息量但无成交，则当日在该期货合约上其报单成交比视为大于2。 |
三、期权品种申报费收费公式
期权申报费根据客户或非期货公司会员在合约月份上的报单成交比所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
客户或非期货公司会员在某个期权合约月份上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该合约月份上各档位的信息量×相应费率)。
其中，信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和；报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）- 1。
若客户或非期货公司会员某日在某期权合约月份上有信息量但无成交，则当日在该期权合约月份上其报单成交比视为大于2。 |
四、信息量计算
有成交的定单笔数：若某笔定单部分或全部成交，则该笔定单计为1笔成交，1笔定单若分多次成交不重复统计。
FAK/FOK定单：若全部成交仅计1笔报单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
市价单：若全部成交仅计1笔报单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
组合定单：组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上。
强行平仓定单：均计入信息量。
强制减仓定单：均不计入信息量。
询价指令：计入信息量（仅针对期权）。
对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。
客户或非期货公司会员在期权合约月份上的报单成交比（OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，同一合约月份的常规期权、系列期权合并计算。 |
自2024年10月24日当晚夜盘交易时起，在实施申报费收费的合约上，未附加立即成交剩余指令自动撤销（FAK）、立即全部成交否则自动撤销（FOK）属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 |
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大连商品交易所 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000 | 6元/笔 | 15元/笔 |
期货：聚乙烯、玉米 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 2元/笔 |
信息量>8000 | 4元/笔 | 10元/笔 |
期货：黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
全部期权 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
期货：生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 0.1元/笔 |
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 |
一、适用对象
当日在我所期货、期权合约上信息量超过一定标准的客户和非期货公司会员。做市商做市交易免收申报费。 |
二、收费标准
申报费按日收取，期货合约申报费按合约统计，期权合约申报费按合约月份统计。
合约申报费=∑（客户或者非期货公司会员当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准）。
信息量=报单笔数+撤单笔数；报单成交比（OTR）=信息量/有成交报单笔数-1。
同一客户在不同期货公司会员处开立多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员，报单笔数、撤单笔数、有成交报单笔数等指标合并计算。 |
自2024年10月25日交易时（即10月24日晚夜盘）起，实施申报费的合约上由非附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）或立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 |
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上海期货交易所 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡、纸浆 | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
全部期权： | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
期货：丁二烯橡胶、线材、氧化铝 | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
一、适用对象
1．上期所按照收费公式，对当日在期货合约或期权合约月份上报单、撤单或询价（仅针对期权）等交易指令笔数超过一定标准的客户收取申报费。
2．非期货公司会员参照客户执行。
3．上期所批准的做市商在做市品种上免收申报费。 |
二、收费公式
上期所根据客户在期货合约或期权合约月份上的报单成交比（OTR）所在区间以及信息量分梯度计算申报费，按日收取。对于同一客户在不同会员处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并根据该客户在不同会员处的信息量比例，确定其在相关会员处应付的申报费。具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。
1.期货品种：
客户在某一期货合约上的申报费=Σ（客户在某一期货合约上各档位信息量×相应费率）。
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。有成交的报单笔数为0时， OTR=（信息量/1）- 1。
2. 期权品种：
客户在某一期权合约月份上的申报费=Σ（客户在某一期权合约月份上各档位信息量×相应费率）。
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。
客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。
客户在某一期权合约月份上的报单成交比（OTR）=（某一期权合约月份上的信息量/某一期权合约月份上的有成交的报单笔数）- 1。某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为0时， OTR=（某一期权合约月份上的信息量/1）- 1。 |
三、信息量计算
1.统计有效进入交易系统的交易类指令。例如：被交易系统驳回的未有效进入交易系统的指令不纳入统计。查询系统状态等非交易类指令不纳入统计。客户集合竞价的报撤单已有效进入交易系统，纳入统计。
2.统计交易时段（含集合竞价时段）的信息量，不同品种（或指令）非交易时段的信息量不纳入统计。例如：客户当日收盘时仍未撤单的指令，不纳入撤单笔数统计。在TAS指令交易时段结束后，客户未撤单的TAS指令不纳入撤单笔数统计。强制减仓是非交易时段业务，不纳入统计。
3.行权申请、期权自对冲申请、期转现等不纳入统计。 |
四、计算说明
FAK/FOK指令（立即成交剩余指令自动撤销指令/立即全部成交否则自动撤销指令）：如全部成交的，计1笔报单笔数；如未成交或未全部成交而产生撤单的，计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
有成交的报单笔数：如某笔报单部分或全部成交的，则该笔报单计为1笔有成交的报单，1笔报单如分多次成交的，不重复统计。如某笔报单完全没有成交的，则该笔报单计为0笔有成交的报单。
强行平仓：计入信息量。
强制减仓：不计入信息量。
询价指令：计入信息量（仅针对期权）。
TAS指令：如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。 |
自2024年10月25日（即10月24日晚连续交易）起，在实施申报费收费的合约上，由立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为，由其他交易指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 |
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上海国际能源交易中心 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：低硫燃料油、20号胶、原油 | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
期权：原油 | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
期货：国际铜和集运指数（欧线） | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001≤信息量≤40000 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
一、适用对象
上期能源按照收费公式，对当日在期货合约或期权合约月份上报单、撤单或询价（仅针对期权）等交易指令笔数超过一定标准的客户收取申报费。
非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者参照客户执行。
上期能源批准的做市商在做市品种上免收申报费。 |
二、收费公式
上期能源根据客户在期货合约或期权合约月份上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算申报费，按日收取。对于同一客户在不同开户机构处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并根据该客户在不同开户机构处的信息量比例，确定其在相关开户机构处应付的申报费。具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。
1．期货品种
客户在某一期货合约上的申报费=Σ（客户在某一期货合约上各档位信息量×相应费率）。
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。有成交的报单笔数为0时， OTR=（信息量/1）- 1。
2．期权品种
客户在某一期权合约月份上的申报费=Σ（客户在某一期权合约月份上各档位信息量×相应费率）。
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。
客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。
客户在某一期权合约月份上的报单成交比（OTR）=（某一期权合约月份上的信息量/某一期权合约月份上的有成交的报单笔数）- 1。某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为0时， OTR=（某一期权合约月份上的信息量/1）- 1。 |
三、信息量计算
1．统计有效进入交易系统的交易类指令。例如：被交易系统驳回的未有效进入交易系统的指令不纳入统计。查询系统状态等非交易类指令不纳入统计。客户集合竞价的报撤单已有效进入交易系统，纳入统计。
2.统计交易时段（含集合竞价时段）的信息量，不同品种（或指令）非交易时段的信息量不纳入统计。例如：客户当日收盘时仍未撤单的指令，不纳入撤单笔数统计。在TAS指令交易时段结束后，客户未撤单的TAS指令不纳入撤单笔数统计。强制减仓是非交易时段业务，不纳入统计。
3.行权申请、期权自对冲申请、期转现等不纳入统计。 |
四、计算说明
FAK/FOK指令（立即成交剩余指令自动撤销指令/立即全部成交否则自动撤销指令）：如全部成交的，计1笔报单笔数；如未成交或未全部成交而产生撤单的，计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
有成交的报单笔数：如某笔报单部分或全部成交的，则该笔报单计为1笔有成交的报单，1笔报单如分多次成交的，不重复统计。如某笔报单完全没有成交的，则该笔报单计为0笔有成交的报单。
强行平仓：计入信息量。
强制减仓：不计入信息量。
询价指令：计入信息量（仅针对期权）。
TAS指令：如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。 |
自2024年10月25日（即10月24日晚连续交易）起，在实施申报费收费的合约上，由立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为，由其他交易指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 |
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中国金融期货交易所 | | | |
品种 | 信息量（单位：笔） | OTR≤2 | OTR>2 |
期货：2年期国债、5年期国债、10年期国债、30年期国债 | 1≤信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001≤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 |
8001≤信息量≤12000 | 10元/笔 | 20元/笔 |
12001≤信息量 | 20元/笔 | 50元/笔 |
期货：沪深300股指、中证500股指、中证1000股指、上证50股指 | / | 按申报数量收取，每笔一元 |
一、适用情形
1.交易所对单日在国债期货合约上信息量和OTR达到一定标准的非期货公司会员、客户收取梯度申报费。信息量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和，报单和撤单各计为1笔。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令产生的报单和撤单计入信息量统计。
2.同一客户通过不同期货公司会员申报交易，其信息量、OTR等指标合并计算。一组实际控制关系账户的信息量、OTR合并计算，其收费标准与单个客户相同。
3.做市商在国债期货做市品种上免收梯度申报费。 |
二、收费标准
梯度申报费按日收取。非期货公司会员、客户在国债期货合约上的梯度申报费=Σ非期货公司会员、客户在该国债期货合约上各档位的信息量×相应费率。
OTR计算公式如下：
OTR=信息量/有成交的委托笔数－1。
非期货公司会员、客户在国债期货合约上有成交的委托笔数为0时，视其为1计算OTR。
同一客户通过不同期货公司会员申报交易，按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量比例，确定其在相关期货公司会员处的申报费。 |
以上信息于2025年2月根据各交易所规则、公告等整理形成，仅供参考，请以交易所规则或最新公告为准! |
